Pues sí, he encontrado una propiedad del dataGridView donde puedo ponerle mi propio control de usuario. Después de sufrir durante 4 años el control MSHFlexGrid de Visual Basic 6.0, ahora tengo el control absoluto de lo que estoy tecleando en el nuevo y flamante VS2005, así que os paso el Link donde un compañero de trabajo (Juan Antonio Barceló) encontró esta gran ayuda y además directa desde Microsoft. ¡¡¡QUE LUJO!!!

http://msdn2.microsoft.com/es-es/library/7tas5c80(VS.80).aspx